Как торговать на срочном рынке FORTS

Торговля на срочном рынке FORTS – это не просто набор скучных правил из учебника. Это живой, динамичный мир, где каждый день преподносит новые уроки, а каждая сделка – это проверка на прочность нервов и остроту ума. Я на этом рынке уже почти два десятилетия, и за это время видел всякое: и головокружительные взлеты, и болезненные падения. В 2025 году российский рынок производных инструментов, хоть и претерпел изменения, все еще остается одним из самых интересных и потенциально прибыльных мест для активного трейдера. Но чтобы не превратить свой депозит в прах, нужно понимать не только буквы закона, но и дух рынка, его неочевидные нюансы.

FORTS 2025: что изменилось и на что обратить внимание

После всех турбулентностей последних лет, FORTS, как и вся российская финансовая система, адаптировался. Мы видим новые инструменты, перенастройку старых, усиление роли внутренних факторов и, конечно, продолжение тренда на ужесточение регулирования для неквалифицированных инвесторов. Помню, как в 2022-м многие отчаянно пытались переложить свои риски из валюты в производные, и это был настоящий квест, особенно когда брокеры начали вводить ограничения. Сейчас ситуация стабилизировалась, но уроки остались: гибкость и адаптивность – наши лучшие друзья.

Ключевые инструменты: мои фавориты и предостережения

На FORTS торгуются фьючерсы и опционы на самые разные активы: акции, индексы, валюты, сырье. Мои рабочие лошадки, которые я гоняю изо дня в день:

• Фьючерс на индекс РТС (RI): это барометр всего российского рынка. Он очень чувствителен к новостям, настроениям и, конечно, геополитике. Движения могут быть резкими, особенно на открытии и закрытии торгов. Лайфхак: не пытайтесь поймать все движения. Я для себя вывел правило: первые 15 минут после открытия и последние 30 перед закрытием – это часто мясорубка для новичков. Лучше подождать, пока пыль уляжется, и рынок найдет свой баланс.
• Фьючерс на доллар/рубль (Si): самый ликвидный инструмент, наше все. Его движения часто зависят от внешних факторов – цен на нефть, геополитики, решений ЦБ. И помните, что после крупных новостей или выступлений ЦБ, Si может «прыгать» на сотни пунктов, и ваш стоп может не успеть сработать по заявленной цене. Это называется «проскальзывание», и оно может съесть часть депозита, если позиция большая. В моем опыте, модель VSA (Volume Spread Analysis) для Si работает очень хорошо, если уметь фильтровать ложные сигналы, вызванные отработкой крупных заявок.
• Фьючерс на акции (например, Сбербанк, Газпром): хороши для хеджирования портфеля или для направленной торговли при выходе отчетности. Но ликвидность по ним может быть ниже, чем по RI или Si, поэтому будьте осторожны с большими объемами.

Первый шаг: понять свои триггеры

Прежде чем лезть в бой, убедитесь, что вы хорошо понимаете, что такое фьючерсы. Это не акции. Здесь есть плечо, которое как турбонаддув: с ним ты летишь быстрее, но и авария будет куда громче. Гарантийное обеспечение (ГО) – это не полная стоимость контракта, а лишь залог. Своего рода страховка для биржи. Вариационная маржа (ВМ) – это ежедневный пересчет прибыли/убытка, который либо прибавляется к вашему счету, либо списывается с него. Это значит, что ваш счет может «таять» на глазах, даже если вы не закрыли позицию.

Начинаем с малого: брокер, терминал, объемы

1. Выбор брокера: В 2025 году надежность брокера – это краеугольный камень. Ищите тех, кто стабильно работает, предлагает низкие комиссии (особенно это важно для активного трейдера) и адекватную техподдержку. Мой первый брокер был… ну, скажем так, не самый клиентоориентированный, и уроки извлекались дорого. Сейчас я использую брокера, который предоставляет прямой доступ к QUIK и имеет хорошую репутацию.
2. Освоение QUIK: QUIK – это отдельная песня. Он как старый, верный УАЗик: угловатый, некрасивый, но довезет куда угодно, если умеешь им управлять. Потратьте время на его изучение. Настройте стакан заявок, графики, таблицы текущих параметров и заявок. Мой лайфхак: всегда держите открытой таблицу с текущим ГО по всем инструментам, чтобы не пропустить маржин-колл.
3. Объем: Начинайте с минимального объема. Я помню, как в начале нулевых, когда еще не было такого обилия информации, я сдуру взял сразу 10 контрактов на нефть. Повезло, что рынок пошел в мою сторону, но адреналин был такой, что неделю потом спать не мог. Не повторяйте моих ошибок. Один контракт – ваш максимум, пока не поймете рынок.

Риск-менеджмент: ваш спасательный круг

Это не просто раздел, это библия трейдера. Без жесткого риск-менеджмента вы обречены. Я выстрадал эти правила на собственном опыте:

• Стоп-лосс: Это ваш спасательный круг. Всегда ставьте его, прежде чем открыть позицию. Иначе будете сидеть, как я однажды, с открытой позицией по Si, которая улетела против меня на 500 пунктов за час, и надеяться на чудо. Чуда не произошло.
• Размер позиции: Никогда не рискуйте более 1-2% от депозита на одну сделку. Это не догма, это выстраданное правило. Если у вас 100 000 рублей, то максимальный убыток по одной сделке не должен превышать 1000-2000 рублей.
• Корреляция: Обращайте внимание на корреляцию инструментов. Например, Si и ED (фьючерсы на доллар/рубль и евро/рубль) часто движутся в одном направлении. Но иногда, особенно в периоды геополитической напряженности, они могут расходиться, и это может быть как ловушкой, так и возможностью. Мой кейс: однажды я одновременно открыл шорт по Si и лонг по ED, рассчитывая на дивергенцию. Расчет не оправдался, и я получил двойной убыток. С тех пор я стал более осторожен с такими «гениальными» идеями.

Нюансы, которые не напишут в учебниках

Психология торговли: два главных демона

Рынок – это не только цифры, это еще и психология. Страх и жадность – два главных демона, которые могут убить ваш депозит быстрее, чем любой кризис. Мой личный лайфхак: после серии убыточных сделок – сделайте перерыв. Полчаса, час, день. Просто отойдите от монитора. Я помню, как однажды, пытаясь отыграться, потерял за день больше, чем за всю предыдущую неделю. С тех пор – железное правило: три убыточные сделки подряд – выход из рынка до завтра. Это помогает избежать «тильта» – состояния, когда вы уже не торгуете, а просто жмете кнопки, поддавшись эмоциям.

Ложные пробои и снятие ликвидности

Часто бывает так: цена пробивает важный уровень, вы входите в сделку, а она тут же разворачивается. Это классический ложный пробой. Мой способ: ждать подтверждения, вторую свечу за уровнем или ретест (возвращение цены к пробитому уровню с последующим отскоком). Крупные игроки иногда специально создают видимость движения, чтобы «собрать» стопы мелких трейдеров. Это видно по аномально большим объемам на коротких интервалах. Будьте осторожны, не попадайтесь в эти ловушки.

Экспирация фьючерсов: не проспите

Фьючерсы имеют срок жизни. За несколько дней до экспирации (даты исполнения) ликвидность может проседать, а волатильность зашкаливать. Если вы не планируете поставку базового актива (а для большинства это так), лучше закрыть позицию за несколько дней до экспирации и, если нужно, открыть новую в следующем контракте. Я однажды забыл про экспирацию по фьючерсу на акции, и мне пришлось в последний момент закрывать позицию с убытком из-за низкой ликвидности и широкого спреда.

Особенности 2025 года: регуляторы, технологии, геополитика

В 2024-2025 годах ЦБ активно работает над ужесточением требований к доступу неквалифицированных инвесторов к сложным инструментам. Проверьте, подходите ли вы под критерии квалифицированного инвестора, если планируете торговать экзотическими фьючерсами или опционами. Недооценивать геополитический фон в 2025 году – это все равно что идти по минному полю с закрытыми глазами. Любая новость может вызвать цунами на рынке, поэтому всегда держите руку на пульсе новостей.

Торговля на FORTS – это не спринт, а марафон. Здесь нет кнопки «бабло». Есть только дисциплина, опыт и постоянное обучение. Удачи!

Отказ от ответственности

Информация, представленная в этой статье, носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля на срочном рынке сопряжена с высокими рисками, и вы можете потерять часть или весь свой капитал. Прежде чем принимать инвестиционные решения, проконсультируйтесь с квалифицированным финансовым консультантом и оцените свою готовность к риску. Автор статьи не несет ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования информации из данной статьи.